Стохастикалық инвестициялық модель - Stochastic investment model

Бұл мақалада бірнеше мәселе бар. Өтінемін көмектесіңіз оны жақсарту немесе осы мәселелерді талқылау талқылау беті. (Бұл шаблон хабарламаларын қалай және қашан жою керектігін біліп алыңыз) Бұл мақала ішінде тізім форматта, бірақ оқылуы мүмкін проза. Сіз көмектесе аласыз осы мақаланы түрлендіру, егер қажет болса. Анықтама өңдеу қол жетімді. (2012 жылғы қаңтар) Бұл мақалада а қолданылған әдебиеттер тізімі, байланысты оқу немесе сыртқы сілтемелер, бірақ оның көздері түсініксіз болып қалады, өйткені ол жетіспейді кірістірілген дәйексөздер. Көмектесіңізші жақсарту осы мақала таныстыру дәлірек дәйексөздер. (Маусым 2012) (Бұл шаблон хабарламасын қалай және қашан жою керектігін біліп алыңыз) (Бұл шаблон хабарламасын қалай және қашан жою керектігін біліп алыңыз)

A стохастикалық инвестициялық модель қалай болжауға тырысады қайтарады және бағалар әр түрлі активтер немесе активтер бойынша (мысалы, акциялар немесе облигациялар) уақыт бойынша өзгеріп отырады. Стохастикалық модельдер жасау үшін қолданылмайды нүктелік бағалау керісінше аралық бағалау және олар әр түрлі қолданады стохастикалық процестер.^{[түсіндіру қажет ]} Инвестициялық модельдерді бір активті және көп активті модельдерге жіктеуге болады. Олар жиі қолданылады актуарлық жұмыс және қаржылық жоспарлау оңтайландыруға мүмкіндік беру активтерді бөлу немесе актив-пассивті басқару (ALM).

Бір активті модельдер

Пайыздық мөлшерлемелер

Пайыздық ставкалардың бағаларын бағалау үшін қолдануға болады тұрақты табыс өнімдер. Олар әдетте бір факторлы модельдерге және көп факторлы активтерге бөлінеді.

Бір факторлы модельдер

• Қара-Дерман-Ойыншық моделі
• Қара-Карасинский моделі
• Кокс-Ингерсолл-Росс моделі
• Хо-Ли моделі
• Hull-White моделі
• Калотай – Уильямс – Фабоцци моделі
• Мертон моделі
• Rendleman - Bartter моделі
• Васичек моделі

Көп факторлы модельдер

• Чен моделі
• Longstaff - Шварц моделі

Терминдік құрылым модельдері

• LIBOR нарық моделі (Brace Gatarek Musiela моделі)

Акциялар бағасының модельдері

• Биномдық модель
• Black-Scholes моделі (Броундық геометриялық қозғалыс )

Инфляция модельдері

Көп активті модельдер

• ALM.IT (GenRe) моделі
• Кернс моделі
• FIM-Group моделі
• Global CAP: сілтеме моделі
• Ibbotson және Sinquefield моделі
• Morgan Stanley моделі
• Рассел - Ясуда Касай моделі
• Смиттің секіру диффузиялық моделі
• TSM (B & W Deloitte) моделі
• Watson Wyatt моделі
• Уайттен және Томас моделі
• Wilkie инвестициялық моделі
• Якубов, Teeger & Duval моделі

Әрі қарай оқу

• Wilkie, A. D. (1984) «Актуарлық пайдалануға арналған стохастикалық инвестициялық модель», Актуарийлер факультетінің операциялары, 39: 341-403
• Østergaard, Søren Duus (1971) «Инвестициялардың стохастикалық модельдері және шешімдер критерийлері», Швед экономика журналы, 73 (2), 157-183 JSTOR  3439055
• Средхаран, В. П .; Вейн, Х. Х. (1967) «Стохастикалық, көп сатылы, көп өнімді инвестициялау моделі», Қолданбалы математика бойынша SIAM журналы, 15 (2), 347-358 JSTOR  2946287