Рафаэль Дуади - Raphael Douady - Wikipedia

Рафаэль Дуади
Raphael Douady.JPG
Туған15 қараша 1959 ж (1959-11-15) (жас61)
Париж, Франция
ҰлтыФранцуз
Алма матерÉcole normale supérieure
Ғылыми мансап
ӨрістерМатематика
Докторантура кеңесшісіМайкл Херман

Рафаэль Дуади (1959 жылы 15 қарашада туған) - а Француз математик және экономист. Ол Роберт Фрейдің сандық қаржыландыру кафедрасын басқарады Стони Брук, Нью-Йорк. Ол d’Economie de la Sorbonne орталығының (Сорбонна экономикалық орталығы) мүшесі, Париж 1 Пантеон-Сорбонна университеті және академиялық директор Қаржылық реттеу шеберлігі зертханасы (Labex Refi).

Ерте өмірі және білімі

Дуади - математиктің ұлы Адриен Дуади (1935-2006). Ол түлегі Ecole Normale Supérieure, онда ол емтиханға бірінші болып орналасты. Кейінірек ол бірінші орынды иеленді Математикалық агрегация салаларында докторлық диссертациясын қорғады Гамильтондық жүйелер 1982 жылы Париж Дидро университеті (Париж 7), студент кезінде ENS, басшылығымен Майкл Герман.[дәйексөз қажет ]

Мансап

1983 жылы Дуади National de la Recherche Scientifique орталығына тағайындалды (CNRS ). Ол аффилиирленген Ecole политехникасы (1983–87), Ecole Normale Supérieure (1987–95), Курант институты Нью-Йорк университетінде (1995–97), Ecole Normale Supérieure of Cachan (1997–2001) және бұрынғы профессор Нью-Йорк университеті Политехникалық институт.[1] 2001 жылы ол негізін қалады Riskdata, жеке меншік бағдарламалық жасақтама компаниясы, ол аффилиирленген кезден бастап 2011 жылға дейін олармен бірге болады Париж 1 Пантеон-Сорбонна университеті.

1994 жылы ол математикалық қаржылық бакалавр семинарын құрды және анимациялады Анри Пуанкаре институты Парижде. Ол сонымен бірге Марко Авелланедамен бірге математикалық қаржы семинарының негізін қалаушы болып табылады Курант институты Математика ғылымдарының докторы, Нью-Йорк университеті. Ол қаржы институттарына кеңес берді, соның ішінде Société Générale, Ұлттық Вестминстер Банкі, Канадалық Императорлық Сауда Банкі және Citibank.[дәйексөз қажет ]

1999 жылы, бірге Ингмар Адлерберг, Француз Информатика және Автоматика Зерттеулер Институтының информатигі (INRIA ) және Массачусетс технологиялық институты (MIT ), Douady негізін қалаушы Riskdata, тәуекелдерді басқаруға бағытталған және қаржы ережелерін сақтайтын қаржылық институттарға көмектесетін тәуекелдерді басқару бағдарламалық жасақтамасын шығаратын компания. Ол олардың ғылыми жетекшісі ретінде қатысады.[дәйексөз қажет ]

2013 жылы Дуади қаржылық реттеу бойынша шеберлік зертханасының академиялық директоры болып тағайындалды (Labex refi ),[2] онда оның рөлі қаржылық ережелер, қаржы жүйесі және нақты экономика арасындағы өзара қатынастар туралы алпыс зерттеушілерге жетекшілік ету және осы мәселелер бойынша үкіметтер мен реттеушілерге кеңес беру болды. 2015 жылы ол Фрей отбасы болып тағайындалды[3] Нью-Йорк штатының мемлекеттік университетінің сандық қаржы кафедрасының профессоры Стони Брук университеті. Оның рөлі - бастапқыда құрылған сандық қаржыландыру бойынша магистратураға жетекшілік ету Роберт Дж. Фрей.[дәйексөз қажет ]

Көрнекті зерттеулер

Douady жұмыс істеді Колмогоров – Арнольд – Мозер (KAM) теоремасы Гамильтондық жүйелерде инвариантты торилердің болуы туралы. Кандидаттық диссертациясында ол Гамильтон жүйелері үшін KAM теориясының эквиваленттілігін дәлелдеді симплектоморфизмдер, КАМ дискретті теориясының қақпасын ашу.[4] Ол теориясына үлес қосты сыртқы бильярд, бұрын жарияланған нәтиженің толық дәлелі Дж. Мозер.

Дуади 1988 ж. Қорытынды мақаланың авторы Арнольд диффузиясы,[5] онда ол бұрыннан келе жатқан болжамды дәлелдеді Владимир Арнольд Гамильтон жүйелерінің топологиялық тұрғыдан тұрақсыз эллиптикалық орбиталарының өлшемдері 6-дан үлкен немесе оған тең болуы туралы.[6]

1999 жылы ол Жан-Кристоф Йоккоз шеңбер диффеоморфизмдерінің автоморфтық өлшемдерінің теориясы, дифференциалдаудың негізі айналу нөмірі функциясы.[7]

1994 жылдан бастап Douady саласында зерттеулер жүргізді математикалық қаржы, статистика және экономика. Ол жалпылау құрды Хит-Джарроу-Мортон пайыздық мөлшерлеме моделі, мұндағы кірістің қисығы а түрінде көрсетілген кездейсоқ өріс.[8] Бірге Моник Жанбланк, ол «рейтингтік бет» ұғымын енгізген несиелік туындылардың рейтингілік моделін жасады.[9] Ынтымақтастықта Альберт Ширяев және Марк Йор ол броундық қозғалыстардың құлдырау теориясын бірлесіп жазды.[10]

Douady қаржылық тұрақсыздық, бейсызықтық және басқа мәселелер бойынша зерттеулерді шоғырландырды жүйелік тәуекел. Ол антициклдық тәуекел индикаторын есептеу үшін «полимодельдер» деп аталатын статистикалық теорияны әзірледі, «Stress VaR», оның кеңейтілген нұсқасы Базель III стресс-тесттер.[11] Шабыттандырған Минскийдің қаржылық тұрақсыздық гипотезасы, ол біріншіге негізделген нарықтық тұрақсыздық индикаторын ұсынды Ляпуновтың экспоненті қаражат ағындарының эволюциясы.[12] Ынтымақтастықта Насим Николас Талеб ол математикалық негіздерін жасады «Сынғыштық / антифрагность» теория.[13]

Марапаттар

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ http://mbfasorbonne.univ-paris1.fr/staff/douadyraphael.html
  2. ^ Қараңыз http://www.labex-refi.com
  3. ^ http://commcgi.cc.stonybrook.edu/am2/publish/General_University_News_2/Frey_Family_Foundation_Establishes_1_5M_Endowed_Chair_In_Quantitative_Finance_At_Stony_Brook_University.shtml
  4. ^ Қараңыз Уиггинс, С. (2003). Қолданылатын сызықтық емес динамикалық жүйелер мен хаосқа кіріспе. Спрингер. ISBN  9780387001777.
  5. ^ Douady, R. (1988). «Stabilité ou instabilité des points fixes эллиптиканы» (PDF). Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure. 4ème série. 21 (1): 1–46. дои:10.24033 / asens.1549.
  6. ^ Arnold’s Problems, problem 1963-1, Springer, 2004 қараңыз http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?ouvrage=2294531
  7. ^ Дуади, Р .; Йоккоз, Дж. (1999). «Шеңбердің диффеоморфизмдерінің айналу саны және автоморфтық шаралар». Реттеу. Хаотикалық дин. 4 (4): 19–38. дои:10.1070 / rd1999v004n04ABEH000129. Архивтелген түпнұсқа 2013 жылғы 10 қарашада.
  8. ^ Douady, R (2014). Қаржыға шабыттандырылған кірістің тұрақтылығының қисаюын тегістеу және қалдық ауытқуы, Musiela Festschrift, ред. Кабанов, Рутковски, Зарипхопулу (PDF). Қаржы шабыттандырады. 2013. 221–256 бет. дои:10.1007/978-3-319-02069-3_10. ISBN  978-3-319-02068-6.
  9. ^ Дуади, Р .; Jeanblanc, M. A (2002). «Несиелік туынды құралдардың рейтингтік моделі». Еуропалық инвестицияларға шолу. 1: 17–29. CiteSeerX  10.1.1.139.220.
  10. ^ Дуади, Р .; Ширяев, А.Н .; Йор (2000). Браундық стандартты қозғалыс теориясындағы «құлдырау». Пробаб. Қолдану. 44 (1): 29–38. дои:10.1137 / S0040585X97977306.
  11. ^ Кост, С .; Дуади, Р .; Зовко, И. (2011). «StressVaR: төтенше тәуекел мен қорларды бөлудің жаңа тәуекел тұжырымдамасы, балама инвестициялар журналы» (PDF). Балама инвестициялар журналы. 13 (3): 10–23. дои:10.3905 / jai.2011.13.3.010. S2CID  155028269.
  12. ^ Дуади, Р .; Choi, Y. (2013). «Қаржылық дағдарыс және індет: динамикалық жүйелік тәсіл». Фукеде Дж. П .; Лангсам, Дж. А. (ред.) Жүйелік тәуекел туралы анықтамалық. Кембридж университетінің баспасы.
  13. ^ Талеб, Н. Н .; Douady, R. (2013). «Математикалық анықтама, картаға түсіру және сынғыштықты анықтау». Сандық қаржы. 13 (11): 1677–1689. arXiv:1208.1189. дои:10.1080/14697688.2013.800219. S2CID  219716527. SSRN  2124595.
  14. ^ «Халықаралық математикалық олимпиада».