Кесілген кедергілердің қалыпты моделі - Truncated normal hurdle model

Жылы эконометрика, кедергілердің қалыпты моделі нұсқасы болып табылады Тобит моделі және алғаш рет Крегг 1971 жылы ұсынған.[1]

Анықтама

Ретінде ұсынылған стандартты Tobit моделінде , қайда Бұл модельдік конструкция бірінші ретті екі болжамды ұсынады:[2]

(1) бастап: және , ішінара әсері ықтималдық туралы және шартты күту: бірдей белгісі бар:[3]

(2) салыстырмалы әсерлері және қосулы және бірдей, яғни:

Алайда, бұл екі жасырын болжам тым күшті және экономикадағы көптеген жағдайларға сәйкес келмейді. Мысалы, инвестициялау немесе зауыт салу туралы шешім қабылдау қажет болғанда, құрылыс бағасы өнімнің бағасынан гөрі әсер етуі мүмкін; бірақ біз фабриканы салып болғаннан кейін, өнім бағасы кіріске көбірек әсер етеді. Демек, жасырын болжам (2) осы контекстке сәйкес келмейді.[4] Бұл мәселенің мәні мынада: стандартты Tobit қатысудың шешімі арасындағы өте күшті байланысты жасырын түрде модельдейді немесе және сома туралы шешім (шамасы қашан ). Егер бұрыштық шешім моделі жалпы түрде ұсынылса: , қайда қатысу туралы шешім болып табылады және стандартты Tobit моделі мынаны болжайды:

Модельді көп мәнмәтінмен үйлесімді ету үшін табиғи жетілдіру мынаны болжайды:

қате мерзімі () тығыздығымен қысқартылған қалыпты үлестірім ретінде бөлінеді

және тәуелсіз шартты болып табылады .

Бұл Cragg (1971) ұсынылған қысқартылған қалыпты кедергі моделі деп аталады.[1] Тағы бір параметрді қосып, сома туралы шешімді қатысу шешімімен ажыратып, модель көп контекстке сәйкес келуі мүмкін. Осы модельді орнату кезінде тығыздықтың берілген келесі түрде жазылуы мүмкін:

Тығыздықтың осы түрінен оның Тобиттің стандартты моделіне азғындауы анық Бұл сонымен қатар қысқартылған қалыпты кедергі моделі Tobit стандартты моделіне қарағанда жалпы екенін көрсетеді.

Кесілген қалыпты кедергі моделі әдетте MLE арқылы бағаланады. Журналға ықтимал функция келесі түрде жазылуы мүмкін:

Журнал ықтималдығы функциясынан, пробит моделі бойынша бағалауға болады және қысқартылған қалыпты регрессиялық модель бойынша бағалауға болады.[5] Бағалаулар негізінде орташа ішінара эффект бойынша дәйекті бағаларды сәйкесінше бағалауға болады.

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б Крагг, Джон Г. (қыркүйек 1971). «Ұзақ мерзімді тауарларға сұранысты қолдана отырып, шектеулі тәуелді айнымалылардың кейбір статистикалық модельдері». Эконометрика. 39 (5): 829–844. дои:10.2307/1909582. JSTOR  1909582.
  2. ^ Wooldridge, J. (2002): көлденең қиманы эконометрикалық талдау және панельдік деректер, MIT Press, Кембридж, Масса, 690 бет.
  3. ^ Мұнда жазба Wooldrige (2002) жүреді. Функция қайда 0 мен 1 аралығында екенін дәлелдеуге болады.
  4. ^ Бұрыштық шешім моделін қолдану туралы қосымша мәлімет алу үшін мына сілтемені қараңыз: Дэниэл Дж. Фанеуф, (1999): «Демалыс сұранысында бұрыштық шешімдерді модельдеуге қосарлы тәсіл», Экологиялық экономика және менеджмент журналы, 37 том, 1 басылым, 85- беттер 105, ISSN 0095-0696.
  5. ^ Wooldridge, J. (2002): көлденең қиманың эконометриялық талдауы және панельдік мәліметтер, MIT Press, Кембридж, Масса, 692-694 бет.