Oldřich Vašíček - Oldřich Vašíček - Wikipedia

Oldřich Alfons Vašíček (1942 жылы туған) - бұл а Чех математик және сандық талдаушы, пайыздық мөлшерлемені модельдеу бойынша ізашарлық жұмысымен танымал.

Вашичек математика магистрі дәрежесін Чех техникалық университеті, 1964 ж. Бастап ықтималдықтар теориясының докторы Чарльз университеті төрт жылдан кейін. Ол Америкаға кетті, қоныстанды Сан-Франциско, менеджмент ғылым бөліміне жұмысқа орналасты Уэллс Фарго Банк 1969 ж. Қаңтарда. 1989 ж. Стивен Кеалхофер, Джон Маккуаун және Ольдич Вашичек KMV компаниясын құрды. 2002 жылы үш кәсіпкер компанияны сатты Moody's 210 миллион долларға.[1] 2007 жылы, Moody's KMV болып өзгертілді Moody's Analytics.[2]

1970 жылы Уэллс Фарго конференцияның демеушісі болды Фишер қара және Майрон Скоулз, бағалау проблемасы туралы байыпты ойлана бастаған қор опциондары. Әрине, олардың осы тақырыптағы мақалалары сәйкес қағаздармен сәйкес келуі үшін жазылған Роберт С. Мертон, революция болар еді қаржылық экономика үш жылдан кейін. 1970 жылғы конференциядағы олардың алдын-ала ойлары да Вашичекті қатты толқытты, ол көп ұзамай осыған байланысты мәселелерді өзінің өмірлік жұмысына айналдырды.

Вашичектің «Криминал құрылымының тепе-теңдік сипаттамасы» атты өзіндік жаңалықтары. [3] динамикасын сипаттайтын кірістілік қисығы, пайда болды Қаржылық экономика журналы 1977 ж. орташа қайтару қысқа ставка моделі ол сипаттайды, әдетте белгілі Васичек моделі. Осы мақаланы және келесі жұмыстарды мойындау үшін Халықаралық қаржы инженерлерінің қауымдастығы Vašíček-ті 2004 жылы IAFE / Sungard қаржы инженері деп атады.

Ващик те алды Тәуекел журналы Өмірлік жетістіктер үшін марапат. Ол туынды стратегиялардың даңқ залына, тіркелген кірістерді талдаушылар қоғамының даңқ залына және тәуекелдер журналының даңқ залына қосылды. Bloomberg LP сандық қаржылық зерттеулер бөлімінің бастығы Питер Карр Вашичектің мақаласын қамтыды Несиелік портфельдің жоғалту ықтималдығы кітапта Туынды құралдарға баға: классикалық жинақ, ол сандық қаржы бойынша ең ықпалды 19 құжаттың таңдауы ретінде сатылды.[4]

Ол флейтада ойнайды және жел сермегісі келеді. Оның үш ұлы бар, оның бірі - сценарист Джон Васичек.

Ескертулер

  1. ^ Moody's, Moody's корпорациясы KMV сатып алады[тұрақты өлі сілтеме ] (пресс-релиз), 2002 жылғы 11 ақпан, (көшіру sec.gov )
  2. ^ http://www.allbusiness.com/services/business-services/4540649-1.html Moody's корпорациясы 2007 жылдың 7 тамызында жаңа бөлімшелер құрылымы туралы хабарлайды
  3. ^ Васичек, О. (1977). «Құрылым терминінің тепе-теңдік сипаттамасы». Қаржылық экономика журналы. 5 (2): 177–188. дои:10.1016 / 0304-405X (77) 90016-2.
  4. ^ PDF нұсқасы moodysanalytics.com веб-сайтында еркін қол жетімді (http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/Quantitative-Research/Portfolio-Modeling/87-12-02-Probability-of-Loss-on-Loan-Portfolio.ashx )

Сондай-ақ қараңыз