Аралас деректерді іріктеу - Mixed-data sampling

Аралас деректерді іріктеу (MIDAS) болып табылады эконометрикалық әзірлеген регрессия немесе сүзу әдісі Эрик Гиселс бірнеше бірлескен авторлармен. Қазір MIDAS регрессиялары және олардың қолданылуы туралы едәуір әдебиеттер бар, соның ішінде Андреу және басқалар. (2010),[1] және әсіресе Андреу және басқалар. (2013).[2]

Қарапайым регрессия мысалында тәуелсіз айнымалы қарағанда жоғары жиілікте пайда болады тәуелді айнымалы:

қайда ж тәуелді айнымалы, х регрессор болып табылады, м жиілігін білдіреді - мысалы, егер ж жыл сайын тоқсан сайын - бұл бұзушылық және мысалы, кешігу үлестірімі Бета-функция немесе Almon Lag.

Регрессия модельдерін кейбір жағдайларда оны алмастырғыш ретінде қарастыруға болады Калман сүзгісі аралас жиіліктегі деректер аясында қолданылғанда. Bai, Ghysels and Wright (2010) MIDAS регрессиялары мен Калман сүзгісінің кеңістіктегі кеңейтілген модельдерінің аралас жиіліктегі деректер арасындағы байланысты зерттейді. Жалпы алғанда, соңғысы теңдеулер жүйесін қамтиды, ал керісінше, MIDASрегрессиялар (қысқартылған форма) жалғыз теңдеуді қамтиды. Нәтижесінде MIDAS регрессиялары тиімділігі төмен болуы мүмкін, бірақ сонымен бірге спецификация қателіктеріне аз бейім болады. MIDAS регрессиясы тек жуықтау болатын жағдайларда, жуықтау қателіктері аз болады.

MIDAS-ті де қолдануға болады машиналық оқыту уақыт тізбегі және панельдік деректер nowcasting.[3][4]

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ Андреу, Елена және Эрик Гизелс және Андрос Куртеллос «Аралас іріктеу жиіліктері бар регрессиялық модельдер», Эконометрика журналы, 158, 246-261.
  2. ^ Андреу, Елена және Эрик Гиселс және Андрос Куртеллос «Макроэкономикалық синоптиктер күнделікті қаржылық деректерді қалай қолдануы керек?», Бизнес және экономикалық статистика журналы 31, 240-251.
  3. ^ Бабии, Андрий және Эрик Гиселс және Джонас Стряукас «Қазір оқуға қосымшасы бар машиналық уақыт регрессиялары», arXiv: 2005.14057.
  4. ^ Бабии, Андрий және Райан Т.Балл және Эрик Гиселс және Джонас Стряукас «Машиналық уақыт регрессияларын жаңартуға қосымшамен оқыту», arXiv: 2005.14057.
  • Бай, Дж., Эрик Гиселс және Джонатан Райт (2010), Мемлекеттік ғарыштық модельдер және MIDAS регрессиялары, UNC талқылау құжаты.
  • Эрик Гиселс, Синко, А., Валканов, Р. (2007) MIDAS регрессиялары: қосымша нәтижелер және жаңа бағыттар. Эконометрикалық шолулар, 26 (1), 53–90

Сыртқы сілтемелер